Feststellung des indirekten Risikos zum Kapitalanlageprodukt

 

Welches Kapitalanlageprodukt passt aufgrund des Rendite-Risiko-Kalküls zum Anleger?

 

Um diese Frage beantworten zu können, sind Renditeverläufe unterschiedlicher Immobilien-finanzierungsformen zu beobachten und der regressierten Anlegerfunktion zum individuellen Rendite-Risiko-Kalkül vergleichbar gegenüberzustellen:

 

 

geschlossene Alternative Investmentfonds (gAIF) *
Deutsche Real Estate Investment Trust (G-REIT)
Offene Investmentfonds (OIF) *

 

 

* Die o. a. Renditeergebnisse zeigen sich grundsätzlich in diskreter Form. Dennoch sind einige Renditeverläufe aufgrund der Vielzahl untersuchter Produkte und der Übersichtlichkeit halber teilweise kontunierlich (in Linienform) dargestellt.

 

Im Ergebnis sollen Rendite-Risiko-Regressionsfunktionen der Anleger zu einer Vielzahl an Regressionsfunktionen zu Kapitalanlageprodukten miteinander verglichen werden können. Das setzt voraus, dass aus den diskreten Renditepunkten der Kapitalanlagen nach gleicher Vorgehensweise Regressionsfunktionen erzeugt sind. Wann kann ein "Matching" gelingen?

 

 

1. Matching-Kriterium: FYT-R²


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